（以下内容从**银河《ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略**收益为0.49%》研报附件原文摘录）
截止6月6日，ESG评分变动结果大多数公司ESG评分上升，本周评级上升的公司有2586家，评级下降的公司有701家，评分不变的公司有2122家。按照评分升降情况将**A股分为3类，其中评分上升的组合平均涨跌幅为1.19%，ESG平均得分为5.87，平均变动比例为1.22%，评分下降的组合平均涨跌幅为0.82%，ESG平均得分为5.61，平均变动比例为-1.98%。
ESG评分比例上升前十行业中银行、煤炭、家用电器、石油石化、钢铁、有色金属、交通运输、建筑装饰、综合、公用事业ESG评分上升比例均高于50%。纺织服饰、机械设备、环保、传媒评分上升比例**。
ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远――ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月6日，ESG筛选策略（沪深300）下跌0.28%，相对于沪深300（0.88%），超额收益为-1.16%。**一个月总回报为3%，相对总回报为1%、**涨幅为3%，**跌幅为-1%，夏普比例为5.66，与基准收益率的相关系数为0.26，信息比率为2.29。
ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月6日，ESG舆情整合策略（沪深300）上涨0.49%，相对于基准沪深300（0.88%），超额收益为-0.39%。**一个月总回报为3%，相对总回报为1%、**涨幅为2%，**跌幅为-2%，夏普比例为3.75，与基准收益率的相关系数为0.22，信息比率为1.55。
风险提示：市场情绪不稳定的风险；历史数据推演规律改变的风险。
